量化投资风险管理系统
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测试数据展示
股票行情数据
| 股票代码 |
日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
成交量 |
调整后收盘价 |
| AAPL |
2023-11-21 |
170.00 |
172.50 |
168.00 |
171.80 |
1000000 |
171.80 |
宏观经济数据
| 日期 |
GDP增长率 |
通货膨胀率 |
利率 |
| 2023-10-01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
新闻舆情数据
| 日期 |
股票代码 |
情感 |
标题 |
内容 |
| 2023-11-20 |
AAPL |
正面 |
苹果公司发布新产品 |
苹果公司今天发布了新款MacBook Pro，市场反应积极。 |
用户画像数据
| 用户ID |
风险偏好 |
投资目标 |
资金 |
| user123 |
稳健型 |
长期增值 |
1000000 |
交易数据
| 交易ID |
用户ID |
股票代码 |
类型 |
数量 |
价格 |
时间戳 |
| tx001 |
user123 |
AAPL |
买入 |
100 |
170.00 |
2023-11-21 10:00:00 |
系统日志
| 日志ID |
时间戳 |
用户 |
操作 |
详情 |
| log001 |
2023-11-21 09:00:00 |
admin |
修改止损价格 |
将AAPL的止损价格从175修改为170 |
策略优化结果
| 策略ID |
用户ID |
资产分配 |
预期收益 |
风险评分 |
| s001 |
user123 |
AAPL: 0.3, GOOG: 0.4, MSFT: 0.3 |
0.15 |
0.6 |
风险评估结果
| 策略ID |
情景 |
最大回撤 |
| s001 |
金融危机 |
-0.4 |
异常交易告警
| 交易ID |
资产 |
类型 |
数量 |
告警信息 |
| tx002 |
AAPL |
买入 |
1000000 |
检测到大额交易，请确认是否合规 |
##实施数据##：以上测试数据仅为示例，实际应用中请替换为真实数据。