风险量化模型优化学习尽责平台
数据展示
以下展示从各个模块获取的数据示例，用于理解风险管理流程。
风险辨识数据
| 风险因素 |
风险类型 |
相关股票/资产 |
风险等级 |
触发时间 |
| 公司财务造假 |
信用风险 |
贵州茅台 |
高 |
2024-01-01 |
| 宏观经济下行 |
宏观经济风险 |
中国平安 |
中 |
2024-01-02 |
| 市场情绪恐慌 |
舆情风险 |
宁德时代 |
低 |
2024-01-03 |
风险检测数据
| 日期 |
波动率 |
交易量 |
情绪指数 |
| 2024-01-01 |
0.02 |
1000000 |
0.8 |
| 2024-01-02 |
0.03 |
1200000 |
0.7 |
| 2024-01-03 |
0.04 |
1500000 |
0.6 |
风险评估数据
| 指标 |
数值 |
| VaR |
1000000 |
| CVaR |
1500000 |
风险矩阵
| 资产/情景 |
正常市场 |
熊市 |
金融危机 |
| 贵州茅台 |
低 |
中 |
高 |
| 中国平安 |
低 |
中 |
高 |
| 宁德时代 |
低 |
中 |
高 |
压力测试结果
| 情景 |
损失 |
| 熊市 |
2000000 |
| 金融危机 |
5000000 |
风险管控数据
告警日志
| 时间 |
类型 |
信息 |
| 2024-01-01 10:00:00 |
止损 |
贵州茅台触发止损 |
| 2024-01-02 11:00:00 |
仓位管理 |
中国平安触发仓位管理 |