| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 券商类型 | 大型券商 |
| 规模 | 1000亿+资产 |
| 风险思维熵值 | 0.85 |
| 风险承受能力等级 | 积极型 |
| 市场风险暴露度 | 0.6 |
| 信用风险暴露度 | 0.2 |
| 调整后策略收益率 | 0.12 |
| 调整后策略波动率 | 0.15 |
| 调整后策略最大回撤 | 0.05 |
| 压力测试下风险思维熵值 | 0.7 |
| 压力测试下策略收益率 | -0.1 |
| 压力测试下最大损失 | 10000000 |
| 数据质量 | 高 |
| 数据完整性 | 95% |
| 高频交易策略延迟 | 10ms |
| 风险因子数量 | 50 |
| 量化策略数量 | 20 |
| 是否满足监管合规 | 是 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 券商类型 | 中型券商 |
| 规模 | 100-1000亿资产 |
| 风险思维熵值 | 0.55 |
| 风险承受能力等级 | 稳健型 |
| 市场风险暴露度 | 0.4 |
| 信用风险暴露度 | 0.1 |
| 调整后策略收益率 | 0.08 |
| 调整后策略波动率 | 0.1 |
| 调整后策略最大回撤 | 0.03 |
| 压力测试下风险思维熵值 | 0.4 |
| 压力测试下策略收益率 | -0.05 |
| 压力测试下最大损失 | 5000000 |
| 数据质量 | 中 |
| 数据完整性 | 85% |
| 高频交易策略延迟 | 50ms |
| 风险因子数量 | 30 |
| 量化策略数量 | 10 |
| 是否满足监管合规 | 是 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 券商类型 | 小型券商 |
| 规模 | 100亿以下资产 |
| 风险思维熵值 | 0.4 |
| 风险承受能力等级 | 保守型 |
| 市场风险暴露度 | 0.3 |
| 信用风险暴露度 | 0.05 |
| 调整后策略收益率 | 0.05 |
| 调整后策略波动率 | 0.08 |
| 调整后策略最大回撤 | 0.02 |
| 压力测试下风险思维熵值 | 0.3 |
| 压力测试下策略收益率 | -0.02 |
| 压力测试下最大损失 | 2000000 |
| 数据质量 | 低 |
| 数据完整性 | 70% |
| 高频交易策略延迟 | 100ms |
| 风险因子数量 | 10 |
| 量化策略数量 | 5 |
| 是否满足监管合规 | 否 |
| 缺失字段 | 财务报表，合规数据 |